-LOGIC- 橫行9 天後的牛熊證

兩期指的OI 都有變動，前天抽高加倉，成交大比例流入非指數股。昨天下跌減倉，股票成交指數股反佔大比例。成份股走勢大多數都較恆指弱，橫行牛皮都算是第9 天，大波段快要來臨。細價股走高的情況在指數創新高時未能跟隨，反而新低的有增加。橫行數天後，牛熊證顯示散戶觀點開始看好，昨天有大量持倉流入牛證，持倉總數絕對是新高，牛熊證重街貨量的位置與現價距離開始十分接近，兩邊達1:1 水平，大波段出現是可以預期的。期權方面，PUT 加倉比例比CALL 多，而不是非常 out of the money，delta 高，價格敏感，值博會是long put。